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智通财经APP获悉,据知情人士透露,摩根大通在今年一度减少购买美国最高评级的贷款抵押债券(CLOs)之后已恢复购买该类债券。这一迹象表明,市场上一些最大的投资者可能会重新开始购买这类债券。
知情人士透露,摩根大通只是偶尔买入,但在某些交易中AAA级CLOs可能会占比一半甚至更多。摩根大通此前是AAA级CLOs的最大买家之一。不过,负责整合CLOs的Octagon Credit Investors的投资组合经理Lauren Law表示,许多美国银行今年已经退出了这些债券的持有,这使得出售这类债券变得更加困难。
据悉,随着美联储及银行等大买家陆续退场,CLOs与国债的交易价差扩大并最终推高抵押贷款利率,美国30年期固定抵押贷款利率一度突破7%,达到20年来的最高水平。美联储曾经是市场上最大的CLOs买家。为支持经济,美联储在疫情期间持续买入,将其所持有的CLOs规模扩大了一倍,达到2.7万亿美元。但在美联储政策收紧后,这种状况已经逆转。过去几个月美联储已停止购买该类债券,持有的存量规模也被缩减。
银行的情况也是类似,在疫情期间,随着大量刺激政策现金持续涌入,CLOs成为银行储存现金的低风险选项(相对更高的收益率)。数据显示,排名前十的银行去年增持CLOs的规模达到2190亿美元。
不过,随着利率升高、存款增长放缓,银行对于CLOs的买入热情也开始降温。摩根大通的数据显示,2022年前9个月,CLOs的10大银行所有者削减了1330亿美元的持有量,包括第三季度的530亿美元。这种下降大部分是来自于没有再投资于新债券的到期债券。美国银行表示,大部分银行选择债券持有到期主要是为了避免损失。由于利率上涨,CLOs的价格已经大幅下跌,选择持有到期将避免投资出现损失,如果选择现在卖出,整体损失将达到惊人的1000亿美元。
美联储的压力测试和上调利率迫使金融机构增加资本,甚至在收购融资遭受巨额损失之前就已经开始削减CLOs的购买。花旗集团CLO全球策略主管Maggie Wang曾在9月份表示,银行转向投资于监管资本要求较低的资产类别。不过,CLOs目前的价格可能已经低到足以引起一些银行的注意,并吸引他们重返这一市场。
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