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【全球新视野】美银行股爆雷推高外汇期权隐含波动率

2023-03-10 19:51:38 来源：智通财经编辑：

(资料图)

智通财经APP获悉，硅谷银行(SIVB.US)消息引发的担忧情绪蔓延，对美股市场的银行股造成了自2020年以来的最大打击，拖累了更广泛的股票，并刺激了全球市场对债券的需求，令期权市场出现溢价的同时也体现了外汇市场存在的潜在风险。

基准单月到期期权合约市场需求于本周五重新回升，许多国家货币对美元1个月到期期权的隐含波动率推至近期新高。隐含波动率是设定期权溢价时衡量实际波动率预期的外汇期权指标。隐含波动率越高，外汇的实际波动/过度波动的风险就越明显，反之亦然。

尽管过去24小时缺乏实际现货波动率，单月到期的欧元/美元隐含波动率已由本周四的8.3大幅上涨至周五的9.0。英镑/美元单月隐含波动率由10.1升至10.9，澳元/美元由12.4升至13.4。日本央行于周五维持政策不变，风险溢价被定价后，美元/日元隐含波动率受到打击，但之后单月期合约隐含波动率部分有所回升。

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