美国利率市场在6月非农就业报告公布当天比通常更危险
2021-07-02 08:41:43
来源：金融界
摩根大通策略师分析认为，美国利率市场在6月非农就业报告公布当天比通常更危险，因为当天市场会因即将到来的7月4日假期而提早休市。
策略师在报告中称，当非农就业报告在交易时段因假日而缩短的日子公布时，收益率波动“可能会被放大”。他们发现，在这样的日子，纽约时间上午8：30开始60分钟内，美国国债波动率是正常交易日发布就业报告时的1.5到2倍。然而到交易日结束时，“超大幅波动”也会在很大程度上消退。
6月就业报告定于周五上午8：30发布，美国证券行业和金融市场协会(Sifma)建议美国固定收益交易下午2点收盘，下周一全天休市。
摩根大通策略师表示，高频交易账户参与度相对较低可能是出现这种情况的原因之一。他们发现，以BrokerTec平台前三大买盘和卖盘的总和来衡量，美国国债市场深度比正常就业报告公布日低15%至20%。
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