动量、高频头寸和跨市场指标显示国债超买
2021-07-19 08:50:35
来源：金融界
摩根大通策略师Jason Hunter等人表示，中长期美国国债的涨势显示出疲惫的早期迹象。他们补充说，中长期美国国债都触发了“多个系统性卖出信号”，这是看跌逆转和曲线重新变陡的预兆。
多月上涨之后，动量、高频头寸和跨市场指标显示国债超买。
策略师预计10年期收益率将重新回到1.255-1.29%(200日均线，2020年7月之后升幅的38.2%回撤位)和 1.18-1.21%(2月“突破缺口”)。
随着本周的反弹，摩根大通的美国国债美元加权看跌/看涨比率z分数也“重新回到超买区域”。
从跨市场的角度来看，美国国债市场也看起来上涨过头，10年期收益率低了1.5个标准差，相当于15-20个基点;预计未来几周将出现看跌逆转形态。
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